有些網友說美債正2扣血10%，也有說扣血5、6%的不等，可是我看了公開說明書有寫經理費0 .75%/年，保管費0.21%/年，是每年喔不是每月，除上述2項費用還有一些夯不啷噹費用好像 比較無關扣血，以上請教。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-website.tw), 來自: 110.28.49.233 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt-website.tw/Stock/M.1708158171.A.9A4

推 qa1122z : 你賭博有在意過東錢？笑死02/17 16:25

推 as5566321 : 它是操作期貨，不是現貨，期貨在換合約時候，會有一02/17 16:26

→ as5566321 : 些價差磨損，這方面不好算02/17 16:26

推 centaurjr : 正二是當日震幅兩倍扣血不是固定的02/17 16:27

→ centaurjr : 不過上次破底那次一個月少說也吃個5%02/17 16:27

推 schlemm: 包養網結交世界各地朋友。02/17 16:27

→ acd311 : 買原型放著跟他拗，再升我再買02/17 16:27

→ qa1122z : 接近2倍02/17 16:27

→ ffaarr : 美國的期貨很有效率，正價差（含未收配息）就是現金02/17 16:28

→ ffaarr : 利率，美國利率5%正二就吃10%價差，再扣回現金部位02/17 16:28

→ qa1122z : 長期直接買債券，正2跟TMF之類的比較像賭博，不建議02/17 16:28

推 Wirol: 包養開心結交知心異性友人。02/17 16:28

→ qa1122z : 長期持有02/17 16:28

→ ffaarr : 的利息（實際看台幣美元比例)大概也是7%-8%的成本02/17 16:29

→ qa1122z : 尤其是開獎前可以...02/17 16:29

推 f204137 : 不好算 融資正1利息 都比正2扣血少02/17 16:29

推 centaurjr : 真的你去借錢買兩倍的正一都划算02/17 16:30

推 marecht: 包養平台詳細瞭解對方。02/17 16:30

推 drcula : 要拚美債正2,等第二季末看看情況再說,現在凹太早02/17 16:32

推 ze810125 : 質押買正ㄧ蘇胡 再升在押再買02/17 16:34

→ ffaarr : 不懂的話代表你不懂期貨，不懂期貨就真的別買正二02/17 16:43

噓 solomonABC : 金龍借你錢才2% 你不借去玩正二幹嘛……02/17 16:52

→ solomonABC : 借台幣買美債 就台央獨有的大禮包。加上台央又會壓02/17 16:54

推 riokio: 包養分析留心約會舉動。02/17 16:54

→ solomonABC : 匯率 幫你控制風險02/17 16:55

推 SilverRH : 期貨價格=現貨價格-債券收入（長債殖利率+持有成本02/17 16:56

→ SilverRH : （短期利率）02/17 16:56

→ SilverRH : 當倒掛的時候短期利率高於長期利率，期貨就會扣血02/17 16:58

推 harpuia : 不固定，只要頻繁漲跌，扣血會越變越大02/17 17:03

推 wiimas: 包養真心看重友誼情感。02/17 17:03

推 SuGK : 扣好多喔 我朋友買正三 不就扣更多？02/17 17:22

推 sdfggg321 : 跟正一還原股價比 心裡就有底了啊02/17 17:31

推 vincent1700 : 基本上就22樓講的那樣，所以並不是用轉倉正逆價差 02/17 17:34

→ vincent1700 : 來看成本，因為根本就不同支債券價差根本沒意義。 02/17 17:34

→ vincent1700 : 反而歷史上大部份時間反而應該是你所謂的「補血」 02/17 17:34

推 Branlli: 包養網擴展跨國人脈。 02/17 17:34

→ vincent1700 : ，只是這兩年倒掛所以才會扣血 02/17 17:34

→ vincent1700 : 難得第一次看到有人搞懂XD 02/17 17:35

→ vincent1700 : 這問題問到爛，明明CME網站就有說明書了 02/17 17:37

推 qa1122z : 所以利率固定沒倒掛時，買正2也會自己補血？ 02/17 17:40

→ vincent1700 : 那當然，金融機構就是這樣賺的啊，不然為什麼倒掛 02/17 17:43

推 Cinedt: 包養輕鬆找到志同道合。 02/17 17:43

→ vincent1700 : 的時候大家這麼痛苦 02/17 17:43

→ vincent1700 : 滿好奇那些扯正價差逆價差的網紅到底知不知道自己 02/17 17:45

→ vincent1700 : 在講什麼 02/17 17:45

→ horseorange : 你要問的是波動率損耗的話就是不一定 02/17 17:47

推 SilverRH : 期貨理論價格的基礎就是買賣方依據無風險利率做套利 02/17 17:51

推 Drither: 包養平台挖掘心靈默契。 02/17 17:51

→ SilverRH : 交易，所以短率高自然遠期就會貴 02/17 17:51

→ SilverRH : 這不是降低保證金槓桿能解決的問題，因為保證金是繳 02/17 17:52

→ SilverRH : 到cleaning firms 手上，跟期貨賣家沒有關係 02/17 17:52

→ SilverRH : 相對來說你買債券現貨就是只損失機會成本，沒有借貸 02/17 17:54

→ SilverRH : 成本。 02/17 17:54

推 Notker: 包養分析洞悉異性心思。 02/17 17:54

推 kind9405 : 感謝 S大 想再請問一下 那這樣以目前現金利率與長 02/17 18:08

→ kind9405 : 期殖利率的差距兩倍就是這支的扣血囉？ 02/17 18:08

推 SilverRH : 理論上是這樣算，但是正二有做repo，而且還有其他磨 02/17 18:15

→ SilverRH : 損，實際上不是直接對應的關係，可以當作一個預期 02/17 18:15

推 kai2573 : 拉歷年歷史紀錄與正1比不就知道了 02/17 18:51

推 Peycere: 包養不急於開始戀愛。 02/17 18:51

推 prtscscroll : 幸好有哆啦王分析過美債正二 這東西根本不能套著配 02/17 19:05

→ prtscscroll : 早給停損烙跑了 02/17 19:05

噓 cityhunter04: 上面一篇廢文，現在又一篇？ 02/17 21:28

推 hwei9582905 : 我自己看從2022/10/03債券價格97，到2023/12/01債 02/17 23:53

→ hwei9582905 : 券價格一樣97，但美債20年正2少了28%，有夠可怕的 02/17 23:53

推 vd422: 包養網結交國際包養。 02/17 23:53

→ hwei9582905 : 耗損 02/17 23:53